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量化金融分析师AQF培训课程

发布时间:2017-05-18 09:05| 位朋友查看

简介:课程介绍 Course Introduction 五大科目设置 量化金融分析师证书考试分为五大科目,分别为《量化投资基础》、《Python 语言编程入门》、《基于 Python 的经典量化投资策略》、《交易系统……

课程介绍Course Introduction

五大科目设置

量化金融分析师证书考试分为五大科目,分别为《量化投资基础》、《Python 语言编程入门》、《基于 Python 的经典量化投资策略》、《交易系统设计》、《量化实盘交易》。证书要求学员掌握量化投资基础、Python 编程基础、经典量化交易策略以及交易系统设计思想。

1. 量化投资基础

主要涵盖了量化投资领域的必备知识:包括:基本面分析、技术分析、数量分析、固定收益、资产组合管理、权益、另类投资等内容。

· 基本面分析基础

· 技术分析基础

· 如何评估策略的表现

1. Python 语言编程入门

包含了 Python 环境搭建、基础语法、变量类型、基本函数、基本语句、第三方库、金

融财务实例等内容。旨在为金融财经人提供**需要的编程方法。

· Python 的优势与劣势

· 建立 Python 编程环境

· Python 编程基础和工具

· Python 编程思想

· Python 基础语言基础

· 重要库详解:Numpy/Pandas/Matplotlib/Plotly 

· 矢量化回测

· 实时数据交易

· Python 语言在金融中应用

· 数据获取来源

· 如何快速导入数据:1)开放数据源;2)国内/国外 API 接口;3)金融

数据软件

· 数据有效存储

· 数据过滤与优化

· 特殊数据处理

· 实时 tick 数据获取和可视化

· 金融数据拟合优化

2. 基于 Python 的经典量化投资策略

包含了**富盛名、**基本的量化交易思想和交易策略。例如:海龟交易模型、Logistics

模型、配对交易模型、波动扩张模型、Alpha 模型、机器学习(随机森林模型、主成分分析),深度学习(人工神经网络)等内容。

· 统计套利

· 量化选股与择时

· 趋势追踪策略

· 均值回归策略

· 配对交易策略

· 技术选股策略

· 事件驱动型策略

· 多因子策略

· 股指期货套利策略

· 商品期货套利策略

· 期权交易策略

· 机器学习:支持向量机 SVM

· 深度学习:神经网络

· 高频交易策略

· 等等

3. 交易系统设计

· 量化交易系统介绍

· 市场过滤器(market filter) 牛市/熊市/盘整/平稳等

· 过滤条件: 筛选个股

· 进入信号

· 止损

· 再进入策略

· 退出策略

· 仓位控制

· 多个系统针对不同的市场

· 设计你的交易系统

4. 量化实盘交易

· 实战交易基础知识

· 程序化策略的实战部署

· 量化交易实战案例

 


学校介绍University Profile

金程财经,是金程教育旗下专注于财经证书培训的品牌,致力于投资管理(CFA)、风险管理(FRM&CFRM)、会计核算(CPA、CMA、ACCA、CFO、会计实战)、理财规划(RFP、ChFP)等领域的国内外财经资格证书培训,力争培养具有全球专业化视野及专业能力、创新思维和管理视野的综合性财经人才。

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